یک راهنمای جامع برای تکثیر

نوسان ساز Stochastics ، که توسط تحلیلگر جورج لین در دهه 1950 ساخته شده است ، یک شاخص شتابدار است که به طور گسترده توسط معامله گران برای پیش بینی معکوس در سهام روند استفاده می شود. در حالی که نوسانگر Stochastics می تواند به طور مشابه با MACD مورد استفاده قرار گیرد ، نوسان ساز Stochastics اساساً متفاوت محاسبه می شود-داده های قیمت فعلی را با محدوده بالایی از قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کند. علاوه بر این ، نوسان ساز Stochastics اغلب توسط معامله گران به عنوان مکمل RSI استفاده می شود زیرا می توان از آن برای شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد استفاده کرد.

نوع نشانگر

نوسان ساز Stochastics یک نشانگر حرکت نوسان است ، به این معنی که بین 0 تا 100 محدودیت دارد و تغییر در حرکت قیمت سهام را به جای خود قیمت دنبال می کند. به عنوان یک نشانگر حرکت ، می توان از آن برای پیش بینی واژگونی های آینده در قیمت سهام استفاده کرد.

محاسبه stochastics

محاسبه نوسان ساز Stochastics به قیمت بسته شدن فعلی سهام و همچنین بالاترین بالاترین و کمترین پایین آن در یک دوره زمانی مشخص بستگی دارد. به طور معمول ، این دوره زمانی به 14 فواصل تنظیم می شود که بسته به مقیاس زمانی که یک معامله گر علاقه مند به مطالعه است ، می تواند دقیقه ، روز ، هفته یا یک بازه زمانی دیگر باشد. متغیر اصلی محاسبه شده از این اطلاعات ، ٪ k ، به عنوان تفاوت بین 14 دوره کم و نزدیک جریان محاسبه می شود ، که بر اساس تفاوت بین 14 دوره بالا و 14 دوره پایین تقسیم می شود ، همه با 100 ضرب شدهدرصدمتغیر دوم ، ٪ D ، به سادگی سه روزه حرکت ساده ٪ k است. بدین ترتیب:

٪ k = 100 * (نزدیک جریان-14 دوره کم) / (14 دوره بالا-14 دوره کم)

٪ D = 3 روز متوسط حرکت ساده ٪ k

به این ترتیب ، محدوده 14 دوره پایین قیمت سهام مخرج در محاسبه ٪ k است ، و ٪ k با بسته شدن سهام در نیمه بالایی از محدوده پایین و زیر 50 سال بالاتر خواهد بود. وقتی در نیمه پایین دامنه بسته می شود.٪ D نسبت به Will ٪ k به آرامی نسبت به تغییر در عملکرد قیمت سهام پاسخ خواهد داد.

توجه داشته باشید که می توان دوره زمانی را در محاسبه نوسان ساز تصادفی و همچنین صاف کردن نوسان ساز با استفاده از یک دوره X- دوره (اغلب سه دوره) ساده حرکت ساده ٪ k تغییر داد. در حالت دوم ، ٪ D به عنوان میانگین حرکت ساده سه روزه از ٪ k صاف محاسبه می شود.

نحوه تجارت با Stochastics

واگرایی

استفاده اصلی از Stochastics پیش بینی معکوس های احتمالی در قیمت سهام است و واگرایی بین قیمت سهام و نوسان ساز تصادفی اولین نشانه واژگونی بالقوه است. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام به پایین ترین یا بالاترین بالاترین سطح جدید برسد ، در حالی که نوسان ساز تصادفی (یعنی ٪ k) به ترتیب پایین تر یا پایین بالاتری را تشکیل می دهد. این واگرایی نشان می دهد که روند نزولی یا حرکت صعودی کمتری وجود دارد ، که ممکن است باعث وارونگی شود.

واگرایی به تنهایی نمی تواند معکوس را تأیید کند ، اما علائم اضافی در نوسان ساز Stochastics وجود دارد که می تواند اطلاعات را ارائه دهد. مهمترین چیز این است که آیا نوسان ساز در صورت واژگونی احتمالی صعودی یا زیر 50 در صورت واژگونی بالقوه نزولی ، بالاتر از 50 می شکند. اگر این اتفاق بیفتد ، به طور قابل توجهی بیشتر احتمال دارد که یک معکوس دنبال شود زیرا این نشان می دهد که سهام در طی دوره 14 واسطه بالاتر یا پایین تر از میانگین قیمت آن است.

دومین موردی که باید به دنبال تأیید یک معکوس احتمالی صعودی یا نزولی باشد ، این است که آیا خط k به ترتیب از خط ٪ D عبور می کند. از آنجا که خط ٪ D خط ٪ K را عقب می اندازد ، این نشانگر تغییر حرکت شبیه به یک متقاطع خط سیگنال در نمودار MACD است. اگر نوسان ساز تصادفی شرایط بیش از حد یا بیش از حد را نشان داده باشد ، می توان از بالای 20 یا زیر 80 حرکت کرد ، همچنین می تواند به عنوان شواهدی از معکوس احتمالی استفاده شود.

با نگاهی به شاخص های دیگر و همچنین بررسی اینکه آیا سهام در بالا یا زیر یک خط مقاومت کلیدی شکسته شده است می تواند شواهد دیگری را برای تأیید معکوس پیش بینی شده توسط Stochastics ارائه دهد.

تنظیم

تنظیمات در اصل معکوس واگرایی هستند. یک تنظیمات صعودی STOCHASTICS هنگامی اتفاق می افتد که یک سهام پایین تر پایین بیاورد در حالی که نوسان ساز استوچاستیک بالاتری بالاتر می گذارد ، در حالی که یک تنظیمات نزولی هنگامی رخ می دهد که یک سهام پایین تر باشد در حالی که نوسان ساز Stochastics پایین کمتری را تعیین می کند. این وضعیت نشانگر تقویت حرکت وارونه یا نزولی است حتی اگر قیمت سهام نتواند بالاترین یا پایین ترین سطح پایین را تعیین کند. این نشان می دهد که خرید در بازگرداندن یا بازگشت مجدد زیر ، به خصوص که نوسان ساز STOCHASTICS زیر 20 فرو می رود و سپس ریباند یا بالاتر از 80 و سپس سقوط می کند ، سودآور خواهد بود زیرا سهام باید بعد از آن به شدت بالا یا پایین شکسته شود. معامله گران می توانند حرکتی بالاتر از 20 یا زیر 80 ، یک صلیب از خط ٪ D یا حرکت بالاتر یا زیر 50 را به عنوان سیگنال برای خرید یا کوتاه تفسیر کنند.

سطح بیش از حد و سطح بیش از حد

به دلیل ماهیت نوسانی اندیکاتور استوکاستیک، می توان از استوکاستیک برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد به روشی مشابه با نحوه استفاده از RSI استفاده کرد.%K بین 0 تا 100 محدود است و اکثر معامله‌گران ارزش %K را بالای 80 در نظر می‌گیرند تا نشان دهند که یک سهم بیش از حد خرید شده است در حالی که مقادیر کمتر از 20 نشان‌دهنده فروش بیش از حد سهام است.

با این حال، مانند RSI، بازه استفاده شده برای محاسبه استوکاستیک ممکن است تفسیر سطوح بیش خرید و فروش بیش از حد را تغییر دهد. علاوه بر این، شرایط خرید یا فروش بیش از حد به خودی خود نشان دهنده یک بازگشت قریب الوقوع نیست، زیرا ممکن است یک سهم به طور مداوم در طول یک روند صعودی یا نزولی قوی، بیش از حد خرید یا بیش فروش شود. حرکت در %K به بالای 20 یا کمتر از 80، همراه با یک متقاطع %D و اطلاعات از اندیکاتورهای اضافی مانند RSI و MACD، برای شناسایی یک معکوس بالقوه ضروری است.

مقایسه شاخص

نوسان ساز استوکاستیک شباهت هایی به MACD و RSI دارد و از بسیاری جهات ویژگی های این دو را ترکیب می کند. اول از همه، هر سه اندیکاتور نوسانگر هستند. مانند MACD، نوسان ساز استوکاستیک حرکت سهام را ردیابی می کند و شامل یک خط سیگنال - %D - است که از نوسانگر اولیه عقب می ماند تا سیگنال معاملاتی را بر اساس تغییرات حرکت قیمت ارائه کند. مانند RSI، نوسانگر استوکاستیک را می توان برای شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد در سهام استفاده کرد.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که محاسبه برای استوکاستیک بسیار متفاوت از محاسبه برای MACD و RSI است. نتیجه این است که استوکاستیک در بازارهای متحرک جانبی که در محدوده قیمت تعیین شده معامله می‌شوند بهتر عمل می‌کند، در حالی که MACD و RSI در بازارهای با روند قوی بهتر عمل می‌کنند.

مثال ها

مثال اول یک واگرایی نزولی را در نوسانگر تصادفی نشان می دهد. قیمت فیس بوک (FB) در 11 ژانویه به بالاترین حد خود می رسد قبل از سقوط، بازگشت، و ارسال بالاترین قیمت در 1 فوریه. با این حال، نوسانگر تصادفی در 1 فوریه بالاترین سطح پایین تری را نسبت به 11 ژانویه ثبت کرده است که واگرایی ایجاد می کند. این واگرایی بیشتر توسط این واقعیت پشتیبانی می شود که نوسانگر تصادفی بالای 80 است، که نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. همانطور که واگرایی پیش بینی می کند، روند صعودی پس از 1 فوریه به شدت معکوس می شود.

مثال دوم اثربخشی - و پیچیدگی - استفاده از stochastics برای شناسایی و تجارت در سطح بیش از حد و بیش از حد را نشان می دهد. نمودار مایکروسافت دوره های بی شماری را نشان می دهد که در طی آن نوسانگر Stochastics نشان می دهد که سهام با توجه به ٪ k بالاتر از 80 ، بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. پیش از یک بازپرداخت که می تواند معامله شود.

با این حال ، همچنین شایان ذکر است که یکی از سودآورترین استراتژی ها به راحتی ، نگه داشتن سهام مایکروسافت برای سوار شدن به کل صعود است. این نشان می دهد که شرایط بیش از حد و شرایط بیش از حد ممکن است در بسیاری از موارد به سادگی نتیجه یک روند قوی باشد و همیشه نشانگر وارونگی نیست.

نتیجه

Stochastics یک شاخص حرکت نوسان کننده است که به طور گسترده توسط معامله گران آغاز و پیشرفته برای پیش بینی معکوس های احتمالی و شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که Stochastics شباهت های بسیاری با MACD و RSI دارد ، این شاخص اغلب در بازارهای حرکت در کنار هم مؤثرتر عمل می کند و می تواند در ترکیب با MACD و RSI برای ارائه اطلاعات بیشتر در مورد تغییرات احتمالی در حرکت قیمت استفاده شود.