آیا می دانید چگونه گزینه های تجاری را برای به حداکثر رساندن بازده از S& P 500 ETF تجارت کنید؟
ما استراتژی چرخ را به شما نشان می دهیم تا سود از فهرست S& P 500 را ضرب کنید.
چرا در S& P 500 ETF سرمایه گذاری می کنید؟
با تجربه ترین معامله گران شاخص 500 استاندارد و پور را به عنوان نمادین ترین صندوق شاخص در جهان می شناسند. این عملکرد 500 شرکت سودآورترین در بازار سهام ایالات متحده را ردیابی می کند.
شرکت های موجود در S& P 500 حدود 80 ٪ از کل سرمایه گذاری در بازار را تشکیل می دهند ، به طور گسترده به عنوان بهترین سنج از سهام بزرگ ایالات متحده آمریکا و مورد علاقه در بین سرمایه گذاران منفعل در نظر گرفته می شوند.
بیشتر افراد انتظار دارند سالانه 9 ٪ از خرید و نگه داشتن ETF هایی که شاخص S& P 500 را ردیابی می کنند ، بازده سالانه داشته باشند.
برخی از غالب ترین شرکت های جهان ، مانند اپل ، گوگل ، فیس بوک ، نتفلیکس ، دیزنی در این فهرست قرار دارند. تسلا همچنین برای اولین بار در دسامبر سال گذشته در شاخص S& P 500 گنجانده شد.
سرمایه گذاری در S& P 500 ETF یک روش متنوع برای خرید سهام از همه این شرکت ها در همان زمان است.
استراتژی چرخ چیست؟
استراتژی چرخ مجموعه ای از مراحل برای ترکیب گزینه های معاملاتی با سهام برای افزایش بازده بازده استراتژی خرید و نگهدارنده سنتی است.
یک معامله گر گزینه های متخصص می داند که گزینه های فروش وقتی که زیربنایی زیاد نوسان نمی کند ، سودآور است و این باعث می شود استراتژی چرخ برای S& P 500 ETF که به خوبی متنوع هستند و قیمت ها به طور ناگهانی تغییر نمی کنند.
کدام S& P 500 ETF برای استراتژی چرخ مناسب ترین است؟
3 ETF محبوب وجود دارد که S& P 500 را که جاسوسی ، IVV و VOO هستند ، ردیابی می کنند. 3 ETF دارای دقت ردیابی متفاوتی ، هزینه های مختلف مدیریتی هستند ، بنابراین ممکن است تعجب کنید که کدام یک برای استراتژی چرخ مناسب است.
از آنجا که استراتژی معاملات چرخ از گزینه هایی برای افزایش بازده سرمایه گذاری در زمینه های طولانی مدت استفاده می کند ، ما بهترین ETF را با حجم گزینه های معامله شده برای هر ETF انتخاب می کنیم.
| S& P 500 ETF | حجم گزینه های روزانه |
|---|---|
| جاسوسی | 2،272،620 |
| IVV | 253 |
| وهو | 111 |
با مقایسه حجم گزینه ها برای هر یک از 3 ETF ، می توانیم بگوییم که Spy از نظر نقدینگی گزینه های بیشتری نسبت به دیگری دارد. بنابراین ما Spy را انتخاب خواهیم کرد که نمادی برای تجارت استراتژی چرخ است.
3 مرحله به استراتژی چرخ
استراتژی چرخ سکانس هایی از مراحل قابل تکرار است که می توانیم از آنها برای ترکیب گزینه های فروش با سهام نگهدارنده برای خرید کم و فروش بالا و فروش ETF استفاده کنیم.
3 مرحله استراتژی گزینه های جاسوسی به تعداد سهام شما بستگی دارد:
- هنگام نگه داشتن 0 سهام ، یک پول نقد امن را بفروشید
- هنگام نگه داشتن 100 سهم ، یک خفه کننده (یک قرار دادن و یک تماس) بفروشید
- هنگام نگه داشتن 200 سهام 2 گزینه تماس را بفروشید
1. در هنگام نگه داشتن 0 سهام ، یک پول نقد امن را بفروشید
هنگامی که ما هیچ سهام جاسوسی نداریم ، می توانیم یک پول نقد امن را بفروشیم که در 30 روز منقضی شود.
اگر Spy بعد از 30 روز پایین تر از قیمت اعتصاب نباشد ، ما تمام حق بیمه را از تجارت جمع می کنیم.
اگر قیمت جاسوسی زیر قیمت اعتصاب کاهش یابد ، ما 100 سهم Spy را با تخفیف اختصاص می دهیم. سپس به مرحله بعدی حرکت می کنیم.
2. هنگام نگه داشتن 100 سهم خفه کردن بفروشید
اکنون ما 100 سهم داریم ، می توانیم خفه کننده ای را که در مدت 30 روز منقضی می شود ، بفروشیم که ترکیبی از یک بسته بندی نقدی و یک تماس تحت پوشش است.
بدون توجه به تغییر در جهت جاسوسی ، با فرصتی برای خرید کم یا فروش زیاد ، یک خفه کردن را برای جمع آوری حق بیمه بفروشید.
اگر قیمت جاسوسی پس از 30 روز در 2 قیمت اعتصاب باقی بماند ، ما تمام حق بیمه را از گزینه های فروش جمع می کنیم.
اگر جاسوسی فراتر از اعتصاب تماس باشد ، ما مجبور خواهیم شد 100 سهم را با قیمت بالا بفروشیم. سپس به مرحله 1 حرکت می کنیم.
اگر قیمت جاسوسی زیر اعتصاب قرار بگیرد ، ما می توانیم 100 سهم دیگر را با قیمت حتی پایین تر خریداری کنیم. سپس به جلو به مرحله 3 حرکت می کنیم.
3. هنگام نگه داشتن 200 سهام 2 گزینه تماس تحت پوشش را بفروشید
اکنون ما دارای 200 سهام SPY ETF هستیم ، می توانیم 2 گزینه تماس تحت پوشش را همزمان بفروشیم تا دو برابر مبلغ حق بیمه کسب کنیم.
اگر قیمت ETF بعد از 30 روز افزایش نیاید ، ما تمام حق بیمه را جمع می کنیم.
اگر قیمت جاسوسی فراتر از اعتصاب تماس افزایش یابد ، ما 200 سهم را با قیمت بالا می فروشیم و به مرحله 1 حرکت می کنیم.
چگونه قیمت اعتصاب Put و Call را تعیین کنیم؟
اگر به تاریخچه قیمت جاسوسی نگاه کنیم ، می توانیم ببینیم که قیمت ETF به ندرت فراتر از گروههای بولینجر است. بنابراین می توانیم از گروههای بولینگر برای تعیین قیمت اعتصاب برای فروش و تماس ها استفاده کنیم.
مرزهای فوقانی و پایین گروههای جاسوسی بولینگر در حال حاضر 376 دلار و 394 دلار است ، بنابراین می توانیم از این موارد به عنوان قیمت اعتصاب برای فروش و تماس استفاده کنیم.
یکی دیگر از راههای سریع برای تعیین قیمت خفه کردن استفاده از اسکنر گزینه ها برای یافتن قیمت ها در 0. 20 Delta است.
| نماد | آخر | جزئیات خفه کردن | خفه کردن BP | خفه کردن |
|---|---|---|---|---|
| جاسوسی | 383. 63 | C396 (0. 19) P361 (-0. 20) | 4313 | 10. 5 ٪ |
خفه کننده Delta 0. 20 که توسط اسکنر گزینه ها پیشنهاد شده است:
- 396 دلار تماس کوتاه و 361 دلار کوتاه
- اگر هیچ سهام جاسوسی ندارید ، برای بازده 10. 5 ٪ سرمایه به 4313 دلار قدرت خرید نیاز دارید
بازده مورد انتظار تجارت استراتژی چرخ با جاسوسی
ما می توانیم از مرحله 2 برای برآورد بازده استراتژی گزینه های چرخ با جاسوسی استفاده کنیم. اگر فرض کنیم نوسانات جاسوسی به ندرت از باند های بولینگر ما فراتر می رود ، حق بیمه جمع آوری شده از 376 دلار و 394 دلار تماس حدود 1200 دلار در هر ماه است.
از آنجا که ما 77،000 دلار پول نقد را برای خرید 200 سهام SPY اختصاص داده ایم ، بازده ماهانه از حق بیمه 1. 6 ٪ است که حدود 19 ٪ در سال است.
تفاوت بین نگه داشتن ETF جاسوسی و استراتژی چرخ
اگر خرید و نگه داشتن سهام SPY می تواند 9 ٪ میانگین بازده در سال را انتظار داشته باشد ، می توانیم 19 ٪ بیشتر از حق بیمه استراتژی چرخ اضافه کنیم و بازده سالانه ما را در سرمایه گذاری در SPY سه برابر کنیم.
| استراتژی ها | نگه داشتن ETF جاسوسی | استراتژی چرخ |
|---|---|---|
| حداقل هزینه | 383 دلار | 77000 دلار |
| بازگشت سالانه | 9% | 28 ٪ |
بهترین سهام ارزش استراتژی چرخ
این لیست نشان می دهد که هر دو Shopify و Facebook در حال حاضر بسیار کم ارزش هستند. آنها شرکت های تراشه آبی با سیستم عامل های نرم افزاری سودآور و مزایای رقابتی عظیم هستند:
- هر دو شرکت نزدیک به 100 ٪ صعود از ارزش های منصفانه مربوطه خود دارند.
- به علاوه نشانگر روزهای سیگنال طولانی هر دو سهام را در هفته گذشته نشان می دهد.
بنابراین ما می توانیم در حالی که پیش بینی بازگشت به سمت بالا می شود ، گزینه های خرید و فروش را برای خرید و FB برای کسب درآمد از حق بیمه تجارت کنیم.
قیمت بازار فروشگاه در حال حاضر حدود 600 دلار است ، ما می توانیم یک پول نقد را که در 0. 20 دلتا ، 495 دلار قرار دارد ، بفروشیم که ماه آینده منقضی می شود. تجارت گزینه ها برای هر سهم 19. 40 دلار درآمد کسب می کند.
اگر قیمت سهام کاهش یابد ، ما فرصتی برای خرید 100 سهام Shopify با 475. 60 دلار داریم که حدود 21 ٪ تخفیف از قیمت اصلی است.
قیمت بازار متا در حال حاضر حدود 200 دلار است ، یک پول نقد کوتاه که در 0. 20 دلتا ، 175 دلار قرار گرفته است ، که در ماه آینده منقضی می شود ، 3. 60 دلار حق بیمه برای هر سهم دریافت می کند.
اگر قیمت سهام کاهش یابد ، ما فرصتی برای خرید 100 سهام FB با 171. 40 دلار داریم که حدود 14 ٪ تخفیف از قیمت اصلی است.
هر دو معاملات نقدی امن ، فرصت خرید سهام را با تخفیف به ما می دهند. جدا از اختلاف در تخفیف ها ، ما همچنین متوجه تفاوت در قدرت خرید نقدی مورد نیاز برای دو معاملات می شویم.
| سهام | تخفیف در سهام | پول نقد مورد نیاز است |
|---|---|---|
| مغازه | 21 ٪ تخفیف | 47،560 دلار |
| FB | 14 ٪ تخفیف | 17،140 دلار |
تجارت فروشگاه برای تأمین هر قرارداد گزینه ای به 47. 560 دلار پول نقد نیاز دارد. در حالی که گزینه FB Cash Secured Put به 17140 دلار قدرت خرید در هر قرارداد نیاز دارد.
اکنون نوبت شماست که از سهام ارزش صعودی استفاده کنید تا سهام تراشه آبی کم ارزش را برای تجارت استراتژی چرخ پیدا کنید.
