نقطه محوری کاماریلا

برای روز معاملاتی، تحقیقات آتی آماده باشید

شرایط مرتبط

معاملات سهام با محورهای کاماریلا

معامله‌گران حرفه‌ای همیشه در جستجوی سطوح کلیدی هستند که یا قیمت را دفع کنند یا پس از معامله از طریق آن، اقدام قیمت را در جهت قابل پیش‌بینی تسریع کنند. استراتژی معاملاتی نقطه محوری کاماریلا تکنیکی است که از هر دو جنبه دقت خیره کننده ای دارد و عملکرد قابل اعتمادی به ویژه برای سهام معاملات روزانه دارد. نقاط محوری کاماریلا در سال 1989 توسط نیک اسکات، یک معامله گر موفق اوراق قرضه کشف شد. تز اصلی این استراتژی یک تز رایج است: آن قیمت، مانند اکثر سری های زمانی، تمایل دارد تا به نقطه میانگین خود بازگردد.

در مقایسه با پیوت های کلاسیک که در آن معامله گران به دنبال سطوح مقاومت 1 و پشتیبانی 1 هستند، مهمترین سطوح برای تغییر نقطه محوری کاماریلا سطوح سوم و چهارم هستند. نمونه‌هایی از هر سطح، همراه با آنچه ممکن است یک اقدام تجاری مناسب در نظر گرفته شود، در اینجا نشان داده شده است:

محاسبات نقطه محوری کاماریلا نسبتاً ساده است. باید باز، زیاد، کم و بسته روز قبل را وارد کنیم. فرمول های هر سطح مقاومت و حمایت عبارتند از:

• R4 = بستن + (بالا – کم) * 1. 1/2
• R3 = بستن + (بالا – کم) * 1. 1/4
• R2 = بستن + (بالا – کم) * 1. 1/6
• R1 = بستن + (بالا – کم) * 1. 1/12
• S1 = بستن – (بالا – کم) * 1. 1/12
• S2 = بستن – (بالا – کم) * 1. 1/6
• S3 = بستن – (بالا – کم) * 1. 1/4
• S4 = بستن – (بالا – کم) * 1. 1/2

محاسبه برای سطوح مقاومت و پشتیبانی بیشتر از این هنجار متفاوت است. این سطوح می توانند در طول حرکت های روند قوی وارد عمل شوند، بنابراین مهم است که بدانیم چگونه آنها را شناسایی کنیم. به عنوان مثال، R5، R6، S5 و S6 به صورت زیر محاسبه می شوند:

• R5 = R4 + 1. 168 * (R4 - R3)
• R6 = (بالا/پایین) * بستن
• S5 = S4 – 1. 168 * (S3 – S4)
• S6 = بستن – (R6 – بستن)

استراتژی های معاملاتی

نقاط محوری کاماریلا از این جهت جالب هستند که راهنمایی برای بازارهای جانبی و پرطرفدار ارائه می دهند. بسته به سطوح قیمت در حال بازی، این اندیکاتور می‌تواند معامله‌ای را پیشنهاد کند که از بازگشت به میانگین یا شکست به اوج یا پایین‌های جدید بهره می‌برد. بیایید سناریوهای مختلف معاملاتی فرضی را بررسی کنیم تا کاربرد این رویکرد را نشان دهیم.

سناریوی 1: قیمت در پشتیبانی 3 و مقاومت 3 یا بین آن باز می شود

هنگامی که قیمت بین S3 و R3 باز می شود ، ما از قوانین زیر برای هدایت اجرای تجارت خود استفاده خواهیم کرد:

• معاملات طولانی: بگذارید قیمت به S3 منتقل شود. در S3 ، با از دست دادن توقف پنج کنه زیر S4 ، طولانی بروید. اهداف سود این تجارت R1 ، R2 و R3 است.
• معاملات کوتاه: بگذارید قیمت به R3 منتقل شود. در R3 ، با از دست دادن توقف پنج کنه بالاتر از R4 ، کوتاه بروید. اهداف سود این تجارت S1 ، S2 و S3 است.

صندوق مبدأ مبادله شده Bull Bull 3x (FAS) ارزش سهام بخش مالی را ردیابی می کند و تقریباً سه برابر اهرم موقعیت های نقدی در این سهام را فراهم می کند.

در 14 اوت ، FA موارد زیر را داشت: باز ، 94. 50 ؛بالا ، 95. 14 ؛کم ، 92. 55 ؛بستن ، 93. 35. بر اساس این مقادیر ، مقاومت و سطح پشتیبانی محوری کاماریلا ما عبارتند از:

• R1 = 93. 59 ؛R2 = 93. 82 ؛R3 = 94. 06 ؛R4 = 94. 77
• S1 = 93. 11 ؛S2 = 92. 88 ؛S3 = 92. 64 ؛S4 = 91. 93

بنابراین ، استراتژی معاملاتی برای 15 اوت:

• خرید در 92. 64. از دست دادن توقف: 91. 88 ؛اهداف سود: 93. 59 ، 93. 82 ، 94. 06
• فروش در 94. 06. از دست دادن توقف: 94. 82 ؛اهداف سود: 93. 11 ، 92. 88 ، 92. 64

تجارت کار کرد. در 15 آگوست FA در انتهای پایین محدوده باز شد و تجارت طولانی ما در S3 (92. 64) بلافاصله آغاز شد. قیمت به سرعت به اهداف قیمت ما رسید و ما از تجارت خارج شدیم (به "ضربه زدن به محورهای ما" مراجعه کنید). یکی دیگر از دستورالعمل های مفید کنترل ریسک ، مدیریت فعال کردن ضرر است. در این حالت ، هنگامی که اولین هدف سود مورد توجه قرار گرفت ، ضرر توقف را به قیمت ورود منتقل کردیم.

اکنون نمونه دیگری از همان تکنیک را با استفاده از S& P 500 در نظر بگیرید. در 14 فوریه ، S& P 500 موارد زیر را داشت: باز ، 1351. 30 ؛بالا ، 1351. 30 ؛کم ، 1340. 83 ؛بستن ، 1350. 50. با وارد کردن این قیمت ها در فرمول ها ، متوجه می شویم که مقاومت و سطح پشتیبانی محوری کاماریلا ما عبارتند از:

• R1 = 1351. 46 ؛R2 = 1352. 42 ؛R3 = 1353. 38 ؛R4 = 1356. 26
• S1 = 1349. 54 ؛S2 = 1348. 58 ؛S3 = 1347. 62 ؛S4 = 1344. 74

بنابراین ، استراتژی معاملاتی برای 15 فوریه:

• با شماره 1347. 62 بخرید. از دست دادن توقف: 1344. 69 ؛اهداف سود: 1351. 46 ، 1352. 42 ، 1353. 38
• فروش در 1353. 38. از دست دادن توقف: 1356. 31 ؛اهداف سود: 1349. 54 ، 1348. 58 ، 1347. 62

در 15 فوریه ، S& P 500 در 1350. 52 افتتاح شد که بین S3 و R3 است. طبق برنامه ما ، در ساعت 11:15 دقیقه بعد از ظهر ، تجارت كوتاهی انجام شد. پس از آن ، S& P 500 بیش از 1355. 87 ، زیر ضرر توقف ما قرار گرفت. بازار معکوس پایین تر شد و تمام اهداف سود آن ساعت 2 بعد از ظهر مورد اصابت قرار گرفت.(به "زمان بندی کامل" ، در زیر مراجعه کنید).

سناریو 2: نقاط محوری کاماریلا نیز در شناسایی معاملات برک آوت مفید هستند. اگر قیمت فراتر از مقاومت 4 یا پشتیبانی از 4 باشد ، تجارت با روند و نه تجارت معکوس اعلام می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت بین مقاومت 3 و مقاومت 4 باز می شود ، تجارت طولانی ایجاد می شود. اگر قیمت بالاتر از مقاومت 4 باشد ، با اهداف سود در مقاومت 5 و مقاومت 6 و ضرر توقف پنج کنه را زیر مقاومت 3 قرار می دهیم.

ما می توانیم با اپل نشان دهیم. در تاریخ 13 فوریه ، اپل موارد زیر را داشت: باز ، 499. 74 ؛بالا ، 503. 83 ؛کم ، 497. 09 ؛بستن ، 502. 60. با توجه به این مقادیر ، سطح مقاومت نقطه محوری کاماریلا ما عبارتند از:

• R3 = 504. 45 ؛R4 = 506. 31 ؛R5 = 508. 47 ؛R6 = 509. 41

بنابراین ، استراتژی برک آوت ما برای 14 فوریه خرید در 506. 31 با اهداف سود در 508. 47 و 509. 41 است. از دست دادن توقف اولیه ما پنج کنه زیر R3 یا 504. 40 خواهد بود. این بازی ، با باز شدن اپل در 504. 5-بین R3 و R4-با تجارت آغاز شد و در ساعت 3:35 بعد از ظهر آغاز شد ، پس از آن اپل به هدف اول سود در 508. 47 سه (پنج دقیقه) میله های بعد و هدف دوم سود بلافاصله پس از آن دست یافت. این (به "اندازه گیری یک شکست" ، در زیر مراجعه کنید).

حال ، بیایید به نمونه ای از تجارت کوتاه برک آوت بپردازیم. منطق ما تصویر آینه ای از ورود طولانی است. تجارت کوتاه هنگامی که قیمت بین پشتیبانی 3 و پشتیبانی 4. باز شود ، ما در صورت ادامه قیمت زیر پشتیبانی 4 ، با اهداف سود در پشتیبانی 5 و پشتیبانی 6 و ضرر توقف ، پنج کنه بالاتر از پشتیبانی 3 را می فروشیم.

مثال ما بر اساس Exxon Mobil خواهد بود. در تاریخ 27 مارس ، اکسون موارد زیر را داشت: باز ، 87. 13 ؛بالا ، 87. 25 ؛کم ، 86. 54 ؛نزدیک ، 86. 62. با توجه به این مقادیر ، سطح پشتیبانی نقطه محوری کاماریلا ما عبارتند از:

• S3 = 86. 42 ؛S4 = 86. 23 ؛S5 = 86. 00 ؛S6 = 85. 91

این بدان معناست که استراتژی ما برای 28 مارس فروش 86. 23 در صورت باز شدن بازار زیر 86. 42 اما بالاتر از 86. 23 است. اهداف سود ما 86. 00 و 85. 91 خواهد بود. از دست دادن توقف پنج کنه بالاتر از 86. 42 یا 86. 37 است. در تاریخ 28 مارس ، Exxon در ساعت 86. 30 افتتاح شد و ورود کوتاه ما در ساعت 9:40 بامداد آغاز شد.

نقاط محوری کاماریلا ابزارهای معاملاتی ساده اما همه کاره هستند. آنها به یافتن محدوده معاملات بالا و پایین برای سهام در هر روز خاص کمک می کنند. صبر و نظم مهم است. معامله گران باید منتظر بمانند تا قیمت ها قبل از اقدام به آن برسد. هنگامی که یک معامله گر با تکنیک اصلی راحت شد ، با ترکیب این استراتژی با شاخص قدرت نسبی و میانگین حرکت ، پالایش بیشتر امکان پذیر است.

برامش بندهاری بازار سهام هند را معامله می کند و تجزیه و تحلیل فنی را آموزش می دهد. برامش را می توان از طریق ایمیل به آدرس [email protected]. com به دست آورد.